Quản lý rủi ro
Risk Engine là "người gác cổng" cho mọi giao dịch, thực hiện kiểm tra 7 bước trước mỗi lệnh.
7 bước kiểm tra rủi ro
1. Balance Check
Kiểm tra số dư tài khoản có đủ ký quỹ cho lệnh mới.
2. Position Size
Đảm bảo kích thước vị thế không vượt quá % rủi ro cho phép (mặc định 2%/lệnh).
3. Leverage Check
Kiểm tra đòn bẩy phù hợp với chiến lược và mức độ rủi ro.
4. Daily Loss Limit
Dừng giao dịch nếu đã đạt giới hạn thua lỗ trong ngày.
5. Correlation Check
Kiểm tra tương quan giữa các vị thế để tránh tập trung rủi ro.
6. Market Condition
Đánh giá điều kiện thị trường (biến động, thanh khoản, tin tức).
7. Max Drawdown
Dừng giao dịch nếu drawdown vượt ngưỡng cho phép.
Circuit Breaker
- Tự động kích hoạt sau 2 lệnh thua lỗ liên tiếp
- Thời gian tạm dừng: cấu hình được (mặc định 1 giờ)
- Yêu cầu xác nhận thủ công để tiếp tục
Risk Per Strategy
Mỗi chiến lược có cấu hình rủi ro riêng:
- Risk percent (0.5% - 5%)
- Max positions
- Max leverage
- Allowed symbols
- Trading hours